keywords:"short position" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"short position"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Pairs Trading at the Prague Stock Exchange Nušlová, Alice ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent) Název práce: Pairs Trading at the Prague Stock Exchange Autor: Alice Nušlová Institut: Institut ekonomických studií Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. E-mail vedoucího: kristoufek@ies-prague.org Abstrakt: Od svého zrodu v 80. letech 20. století se párové obchodování stalo široce použí- vanou investiční strategií mezi hedgovými fondy a institucionálními investory. Tato technika určí akcie, jejichž historické ceny mezi sebou vykazují dlouhodobý vztah, a následně využívá jejich krátkodobého relativního cenového vychýlení. Zisk je generován díky opravnému chování cen akcií, které konvergují k ekvilibriu tohoto vztahu. Cílem této bakalářské práce je porovnat dvě tradiční metody výběru a obchodování párů: kointegraci a součet čtverců odchylek mezi normalizovanými historickými výnosy, známý jako metoda vzdáleností, v kontextu Burzy cen- ných papírů Praha. Testujeme dále, zda tyto metody, zcela běžně používané na americkém akciovém trhu, mohou být podobně úspěšně aplikovány na pražské burze. Výsledky odhalují, že strategie využívající metodu vzdáleností překonává kointegrační přístup téměř ve všech srovná- vacích statistikách. Přesto však její výnosy nejsou statisticky odlišné od nuly, a distribuce těchto výnosů se nevyrovná výsledkům na burze v USA zveřejněným v dřívějších analýzách.... Úplný záznam
	Srovnání diskrétního a mechanického přístupu k obchodování Šuffner, Otakar ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Zetek, Pavel (oponent) Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním mechanického a diskrétního přístupu k obchodování na burze. V první části budou představeny základní parametry obchodování. V druhé části bude sestavena mechanická obchodní strategie, která bude postupně optimalizována pomocí naprogramovatelných filtrů. Teoretickým základem zde bude technická analýza a využití indikátorů. V klíčové třetí části bude sestavena diskrétní obchodní strategie. Tato strategie bude založená na aplikaci market aukce za pomocí objemových profilů. V závěru práce budou vyhodnoceny klady a zápory obou přístupů a rovněž budou podány návrh o možné kombinaci mechanického a diskrétního obchodování. Úplný záznam
	Analýza vývoje derivátových trhů v letech 2005 - 2009 Klečka, Ondřej ; Zámečník, Petr (vedoucí práce) ; Čámská, Dagmar (oponent) Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje světových trhů s finančními deriváty v letech 2005 - 2009. První část pojednává o problematice vymezení derivátů, seznamuje s členěním derivátů dle různých hledisek, uvádí do problematiky statistického měření derivátů a charakterizuje jednotlivé druhy derivátů. Druhá část analyzuje vývoj derivátových trhů z doby stabilního hospodářského růstu (z let 2005 - 2008) do doby finanční krize a následné hospodářské recese (od 2. poloviny roku 2008 do konce roku 2009). Analýza vývoje vychází z veřejně dostupných dat a statistik Banky pro mezinárodní platby a České národní banky. Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English